استراتيجيات التداول مع البولنجر باند

البولنجر باند الزخم نموذج استراتيجية تجارة (إعداد) أولا استراتيجية التداول المطور: جون بولينجر (البولنجر باند). المفهوم:-تريند التالية استراتيجية التداول بناء على البولنجر باند. هدف البحث: تحقق أداء نموذج 3 مراحل (طويلة / قصيرة / محايد). المواصفات: الجدول 1. النتائج: الشكل 1-2. إعداد التجارة: الصفقات الطويلة: إغلاق ط 1 باند السفلى ط 1. الفهرس: ط بار الحالي. الدخول التجارة: الصفقات الطويلة: شراء عند الفتح يوضع بعد إعداد الصاعد. الصفقات قصيرة: يتم وضع بيع في العراء بعد الإعداد الهابط. خروج التجارية: الجدول 1. المحفظة: 42 أسواق العقود الآجلة من أربعة قطاعات السوق الرئيسية (السلع والعملات وأسعار الفائدة، ومؤشرات الأسهم). البيانات: 36 عاما منذ عام 1980. منصة الاختبار: MATLAB. II. يتم اتباع حساسية اختبار جميع الرسوم البيانية 3-D بنسبة 2-D الخرائط الكنتورية للربح عامل، شارب، مؤشر الأداء قرحة، بمعدل نمو سنوي مركب، تراجع الحد الأقصى، نسبة الصفقات المربحة، ومتوسط وين / متوسط نسبة الخسارة. يظهر في الصورة النهائية حساسية الأسهم المنحنى. المتغيرات اختبار: MA طول شارع ديف (التعاريف: الجدول رقم 1): الشكل 1 أداء حافظة (المدخلات: الجدول رقم 1 لجنة انزلاق: 0). تم تصميم البولنجر باند نظرية الاستراتيجيات والبولنجر باند لتصوير تقلب الأسهم. هو بسيط جدا، ويجري تتكون من المتوسط ​​المتحرك البسيط، ولها العلوي والسفلي حول قيمة متوسطة. نضع في اعتبارنا أنه عند استخدام نظرية البولنجر باند، وأنها تعمل فقط كمقياس أو دليل، ويجب أن يكون استخدامها مع غيرها من المؤشرات. عادة، ونحن نستخدم 20 يوم بسيط متوسط ​​متحرك وانحرافاته القياسية لإنشاء البولنجر باند. استراتيجيات استخدام بعض المستثمرين تشمل البولنجر باند الأقصر أو الأطول أجلا حسب احتياجاتهم. على المدى القصير البولنجر باند استراتيجيات (أقل من 20 يوم) هي أكثر حساسية لتقلبات الأسعار، في حين أن البولنجر باند على المدى الطويل (أكثر من 20 أيام) أكثر تحفظا. كيف لنا إذن أن استخدام نظرية البولنجر باند والنظرية البولنجر باند لا يشير بالضبط هذه النقطة لشراء أو بيع خيار أو الأسهم. ومن المفترض أن يتم استخدامها كدليل (أو عصابة) التي لقياس تقلبات الأسهم الصورة. عندما أسعار الأسهم الصورة متقلبة جدا، وسوف البولنجر باند تكون بعيدة عن بعضها البعض. في الرسم البياني أدناه، هذه الفترات يمكن أن ينظر إليه في أوائل شهر مارس، منتصف أبريل ومنتصف مايو. من ناحية أخرى، عندما يكون هناك القليل من تقلب الأسعار، وتقلب بالتالي منخفضة، وسوف البولنجر باند يكون في نطاق ضيق. ويمكن ملاحظة ذلك في أقسام حلقت في فبراير، أواخر مارس وأواخر يونيو حزيران. نظرية البولنجر باند تقدم مؤشرات لقياس مدى تقلب سعر السهم. وهو مستمد من المتوسط ​​المتحرك البسيط والانحرافات القياسية. وتشير عصابات واسعة الظروف المتقلبة. في حين تشير نطاقات ضيقة ظروف مستقرة. أما عن كيفية نستخدم نظرية البولنجر باند، وهنا بضعة مبادئ توجيهية. ويظهر التاريخ أن مخزون عادة دوسن ر البقاء في نطاق تداول ضيق لمدة طويلة، كما يمكن قياس استخدام البولنجر باند. وتشمل الاستراتيجيات المتعلقة عرض مع طول العصابات. في أضيق العصابات، وأقصر وقت وسوف تستمر. لذلك، عندما يبدأ مخزون في التداول داخل البولنجر باند الضيقة، كما هو الحال في أقسام حلقت في الرسم البياني، ونحن نعلم أنه لن يكون هناك تذبذب سعر كبير في المستقبل القريب. ومع ذلك، فإننا لا نعرف أي اتجاه السهم سيتحرك، وبالتالي الحاجة إلى استخدام البولنجر باند استراتيجيات جنبا إلى جنب مع المؤشرات الفنية الأخرى. عندما يبدأ السهم ليصبح متقلب جدا، ويصور في الرسم البياني أعلاه سعر السهم الفعلي إما البولنجر باند العلوي أو السفلي، مع فرق اتساع كبير. اتسع الفرق هي، وأكثر تقلبا في السعر، وعلى الأرجح فإن السعر يتراجع نحو المتوسط ​​المتحرك. عندما يتحرك سعر السهم الفعلي بعيدا عن العصابات مرة أخرى نحو المتوسط ​​المتحرك، ويمكن أن تؤخذ على أنها إشارة إلى أن اتجاه السعر قد تباطأ، وسوف تتحرك مرة أخرى نحو المتوسط ​​المتحرك. ومع ذلك، فإنه من الشائع بالنسبة للسعر لترتد البولنجر مرة ثانية قبل خطوة أكد نحو المتوسط ​​المتحرك. يبقى لفترة أطول البولنجر باند الضيق. سيحدث حركة مفاجئة في الأسعار أكثر احتمالا. يصبح أوسع البولنجر باند. وعلى الأرجح سعر تتحرك مرة أخرى نحو المتوسط ​​المتحرك. كما جرت العادة، ولنظرية البولنجر باند على وجه الخصوص، تجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الفردية لا ينبغي أن تستخدم من تلقاء نفسها، ولكن بدلا من ذلك مع واحد أو اثنين من مؤشرات إضافية من أنواع مختلفة، من أجل التأكد من أي إشارات ومنع إنذارات كاذبة. التداول على المدى القصير مع البولنجر باند 16 سبتمبر 2010 بواسطة كيني اليوم الصورة زائرين ماركوس Heitkoetter، الرئيس التنفيذي لشركة روكويل تجارة ومؤلف كتاب الدليل الكامل ليوم التداول. اليوم ماركوس سوف تظهر لك كيفية استخدام واحد من المؤشرات المفضلة لدينا، البولنجر باند، في التداول على المدى القصير. مما لا شك فيه أن أعلق مع أفكارك على البولنجر باند وبعض التقنيات التي تستخدمها في التداول على المدى القصير. البولنجر باند مؤشر كبير مع العديد من المزايا، ولكن للأسف كثير التجار دون ر معرفة كيفية استخدام هذا المؤشر مذهلة. قبل أن تبين لكم كيف يمكنني استخدامه، والسماح الصورة بسرعة مراجعة ما هي بالضبط البولنجر باند. تتكون البولنجر باند من ثلاثة عناصر هي: المتوسط ​​المتحرك البسيط الثاني الانحرافات المعيارية من هذا المتوسط ​​المتحرك (المعروف باسم العليا والسفلى بولينجر باند). اذا نظرتم الى الصور التالية ترى المتوسط ​​المتحرك يظهر على شكل خط أزرق الصلبة والعليا والسفلى بولينجر العصابات وخطوط زرقاء منقطة. (في MarketClub خطوط حمراء.) فما هي الخصائص من البولنجر باند اعتمادا على إعدادات، البولنجر باند عادة ما تحتوي على 99 من أسعار الإغلاق. وفي أسواق جانبية، تميل الأسعار إلى يهيمون على وجوههم من البولنجر باند العليا إلى السفلى بولينجر باند. مع هذا هو الحال، فإن العديد من التجار استخدام البولنجر باند على التجارة استراتيجية بسيطة يتلاشى الاتجاه: إنهم يبيعون عندما تتحرك الأسعار خارج البولنجر باند العليا وشراء عندما تتحرك الأسعار خارج الحد السفلي من البولنجر باند. هذا في الواقع يعمل بشكل معقول في السوق جانبية، ولكن في السوق تتجه لك الحصول على حرق. فكيف يمكنك تجنب الحصول على حرق من خلال فهم اتجاه السوق. يمكنني استخدام المؤشرات لتحديد اتجاه السوق، وتقرر ما إذا كان السوق يتجه أم لا. والبولنجر باند هي واحدة من المؤشرات الثلاثة التي تستخدم لهذه المهمة. للمتاجرة قصيرة المدى وأنا يفضلون استخدام المتوسط ​​المتحرك 12 الحانات وانحراف معياري من 2 إلى الإعدادات. في العديد من حزم البرمجيات رسم الإعدادات القياسية للالبولنجر باند 18-21 للالمتوسط ​​المتحرك و 2 الانحراف المعياري. هذه الإعدادات هي كبيرة إذا كنت تتاجر على الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية، ولكن جون بولينجر نفسه يشير إلى أنه عندما DAY TRADING يجب تقصير عدد من الحانات المستخدمة في المتوسط ​​المتحرك. يشير جون بولينجر إعداد من 9-12، وبالنسبة لي أفضل وضع هو 12. مع هذه الإعدادات وسوف تجد أن في اتجاه صعودي، ونقاط العليا بولينجر باند لطيف حتى والأسعار لمس باستمرار بولينجر باند العليا. ونفس الشيء ينطبق على اتجاه هبوطي: إذا كان السوق في اتجاه هبوطي، وسترى أن البولنجر باند السفلى يشير لطيف أسفل والأسعار تلامس الحد السفلي من البولنجر باند. كيف يمكنك أن تعرف متى الاتجاه هو أكثر والأسواق تتحرك جانبيا مرة أخرى حسنا، وعلامة تحذير الأولى أن هذا الاتجاه قد يكون أكثر هو عندما تكون الأسعار تتحرك بعيدا عن البولنجر باند. وأنت تعلم أن الاتجاه الصعودي قد انتهى، على الأقل حتى الآن، عندما يسطح بولينجر باند العليا. الأمر نفسه ينطبق على اتجاهات هبوطية: أولى علامات التحذير إلى أن الاتجاه الهبوطي قد انتهى هو عندما تكون الأسعار تتحرك بعيدا عن الحد السفلي من البولنجر باند، بحيث لم تعد لمس السفلى بولينجر باند. وأنت تعلم أن هذه الخطوة قد انتهى عندما يسطح الحد السفلي من البولنجر. كيف يمكنك استخدام هذه المعلومات في تجارتك حسنا، إذا كنت تستخدم استراتيجية التالية الاتجاه، يمكنك البدء في البحث عن مقالات طويلة بمجرد رؤية بولينجر باند العليا لافتا جيد حتى مع أسعار لمس بولينجر باند العليا. عندما ترى أن الأسعار لم تعد تلامس بولينجر باند العليا، قمت بنقل التوقف الخاصة بك إلى نقطة التعادل و / أو البدء في التوسع للخروج من الموقف الخاص بك. وعندما يسطح بولينجر باند العليا، الخروج موقفكم طويلة، منذ كنت تعرف أن هذا الاتجاه قد انتهى. ترى، عندما السوق يتحرك جانبيا، كنت دون ر تجعل أي أموال يجري في السوق فقط على أمل أن السوق سوف يستمر في الاتجاه. حتى الخروج من الموقف قبل السوق يستدير، لأنه يمكنك دائما إعادة إدخال عندما ترى أن السوق يتجه مرة أخرى. في الواقع، ووضع استراتيجية وأدعو استراتيجية بسيطة روكويل يعتمد في الواقع على سعر وضع علامات على البولنجر باند العليا باعتبارها إشارة دخول: مع هذه الاستراتيجية يمكنني استخدام الماكد لتأكيد الاتجاه الصعودي، وأنا انتظر حتى يبدأ البولنجر باند العليا في الإشارة إلى. وبعد ذلك يدخل في نطاق بولينجر العلوي مع أمر إيقاف، في انتظار السوق لتأتي لي. أنا ثم استخدام وقف الخسارة والربح المستهدف استنادا إلى مجموعة المعدل اليومي. هذه الاستراتيجية هو في الحقيقة خارج نطاق هذا المقال لأننا نركز على البولنجر باند، ولكن هذا هو بالضبط كيف يمكنني استخدام البولنجر باند لتحديد اتجاه السوق واتخاذ قرار بشأن استراتيجية التداول وسوف تستخدم. لذلك طالما أن البولنجر باند العلوي يشير لطيف أعلى أو لأسفل، أنا أبحث عن مقالات وفقا لاستراتيجيات بلدي التالية الاتجاه مثل استراتيجية بسيطة. مرة واحدة تتسطح البولنجر باند، أنا أبحث عن مقالات وفقا لاستراتيجيات جانبية يمكنني التداول. أردت دائما أن التجارة استراتيجية التالية الاتجاه في السوق تتجه واستراتيجية يتلاشى الاتجاه في سوق جانبية. كما ترون، البولنجر باند تقدم عونا كبيرا لتحديد اتجاه السوق وتقرر ما استراتيجية التداول للاستخدام. العديد من المتداولين في تعلم كيفية استخدام البولنجر باند لتتلاشى في السوق، ولكنها يمكن أن تكون أكثر قوة عندما تستخدم لاتجاهات التجارة، وفي تحديد اتجاه السوق. أفضل، ماركوس Heitkoetter ماركوس هو الرئيس التنفيذي لشركة روكويل تجارة ومؤلف أكثر الكتب مبيعا الدولي الدليل الكامل ليوم التداول. لفترة محدودة INO مقالات القراء يمكن تحميل كتابه مجانا هنا. BB هي مؤشر التقلب، عندما يتم إغلاق انخفاض التقلبات، عندما تكون متباينة التقلب هو العودة. عندما تكون موازية لاتجاه يجري، عندما جعل فقاعة لديك انفجار قوي. BB هي مؤشر اتجاه عكس، عندما كبار BB منعطف أسفل الاتجاه الصعودي وربما أكثر، وعندما يذهب BB أسفل إلى أعلى الاتجاه الهابط قد انتهى. تحتاج إلى مشاهدتها بعناية ومعرفة سلوكهم، واحدة مؤشر موثوق للغاية. مؤشر آخر يستحق الاهتمام، هو مؤشر Parabolic SAR، والجمع بين لهم على حد سواء للحصول على تأكيد. كيف سخيفة. 500 في 4 أشهر. مع فرقة باند بسيطة. لن الهيئة أن تعمل بعد الآن. لتصبح متسقة في 20 شهريا على حساب التداول الخاص بك تحتاج إلى الكثير أكثر ثم فرقة باند. التي تتفق أعني أكثر من عامين. يمكنني ر التوقف عن الضحك. لا أنه يستحق بينما كان يجيب ولكن أنا كولدن ر التوقف عن الضحك. حان الوقت شاهدنا تطبيق هذا الاتجاه تعريف أداة قوية. ولكن هناك قضايا مع ما كان ادعى لتحديد بالضبط ما هي عليه. العصابات العلوية والسفلية هي الانحراف المعياري نقطة بيانات في العينة لا من (الانتقال) في المتوسط. حالة عدم اليقين في المتوسط ​​كما يمكن تعريفها من قبل الانحراف المعياري كما يمكن الشك في الشك في عدم التيقن من متوسط ​​الخ يمكن للمرء أيضا تحديد الانحراف standad في قيمة الانحراف المعياري وما هي detwermined جميع هذه القيم عدم اليقين وفقا لصيغة التي لديها ن، وعدد من نقاط البيانات في المقام حتى تكون على علم بأن عينات أكبر تحد عن حالة عدم اليقين في الملخص الإحصائي لمجموعة البيانات. هناك العديد من الذين لن تنظر عينات حجم أصغر من 20 عاما، وهو الحجم الافتراضي المعتاد لالبولنجر باند في تحليل بيانات السوق. يتم تعريف عدد من وجهة البيانات الموجودة داخل المغلف من العصابات التي كتبها Chebychef الصورة (ويعرف أيضا باسم Tchybechef) عدم المساواة و2 العصابات الانحراف المعياري يحتوي دوما أكثر من 75 من هذه النقاط البيانات المساهمة. هذا لا يعني تلك العصابات 2SD لا يمكن أن يحتوي على 99 من نقاط البيانات المساهمة ولكن ذلك سيكون من المستبعد جدا. من أجل أن تكون متأكدا تماما من أن مغلف يحتوي على 99 من نقاط البيانات على المرء أن استخدام عصابات وضعت في 10 الانحرافات المعيارية. نقطة مهمة، لم تصدر، هي أن عرض العصابات هو المهم. كما نطاقات ضيقة هناك تأكيدا أكبر على نحو متزايد أن السعر الحالي هو السعر المناسب مع توسيع نطاق تشير إلى أن المعاملات الأخيرة لا يوافقون على أن هذا السعر واضحة المعالم. ومجازاته غير أفقيا يشير تأكيدا أو عدم وجودها في هذا الاتجاه. يمكنني استخدام 100/3 على قيم البيانات 15 دقيقة في الرسم البياني 5 أيام، ويبدو أنها تعطيني معلومات مفيدة. من تجربتي هناك حد اقصى لقيمة التنبؤ إلى الثلث فقط حول أو أقل من الفترة sampleing.